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外汇市场即日交易

  • 等待真正的交易

    等待真正的交易

      等待真正的交易.外汇市场缺乏交易量数据,即日交易者要发展一些特殊战略,很少依赖需求水平,多依赖市场的微观结构。 他们打算利用外汇市场最普遍的特性是市场24小时运转。 虽然市场可以全天交易,但各交易期间的市场投入状况极为不同。   正如我们在第4章所说的那样,传统上亚洲时间段最平稳,货币在欧元/美元和英镑/美元等非常狭小的地区有变动的倾向。 根据国际结算银行2004年9月发表的中央银行调查报告,英国是最活跃的交易中心,占总交易量的31%。 加上德国、法国、瑞士,欧洲市场整体上占外汇交易总额的42...

  • 淡出策略

    淡出策略

      交易者经常面对这种情况,面对潜在突破,进场,最后以失败告终,价格逆转返回区间交易。 实际上,即使价格确实突破了重要的价格,也不能保证趋势会持续下去。 我们经常看到,这个价格非常重要,为了阻止损失,银行业者和其他交易者正在突破价格。 突破价格是非常重要的价格。 因此,没有严格的标准,能以多大的力量突破价格,持续这种倾向呢?   在重要的价格范围内进行突破交易会带来很大的风险。 因此,假突破的情况往往多于真正突破。 在某些情况下,在价格突破之前可能要测试一次、两次或三次抵抗力。 这激励了许多潜在的...

  • 基本面交易策略:风险逆转

    基本面交易策略:风险逆转

      风险逆转是有用的基本面工具,可以放入交易指标的巾中。 外汇交易的缺点之一是没有交易量的数据和没有能正确测量市场感情的指标。 商品期货交易业者公布的交易员持仓报告是唯一关于头寸的公开报告,但公布的数据滞后了3天。 另一种可选择的方式是风险反转的使用将实时数据在FXCM交易平台新闻的可选项下提供。 正如第7章介绍的那样,风险逆转由同一货币的一对期权(期权的购买和期权的出售)构成。 根据购买期权/销售期权的价格关系,具有相同到期日和执行价格的长期价格期权(德尔系数25 )应当具有相同的抑制波动率。 然而...

  • 基本面交易战略:中央银行干预

    基本面交易战略:中央银行干预

      基本面交易战略:中央银行干预   央行在外汇市场的参与,是从根本上动摇市场的最重要的短期和长期动力之一。 对于短期的交易者来说,干预会在几分钟内引起从150点到250点的急速变动。 对于长期交易者来说,干预是趋势发生巨大变化的信号,意味着中央银行改变、巩固其立场、向市场传达信息,这支持着货币向某个方向的转移。 基本上,干扰分为两类——消毒干扰和非消毒干扰。 消毒干预( Sterilized Intervention )需要通过购买或出售政府债券来抵消干预的影响。 不消毒...

  • 货币剖析:英镑(GBP)

    货币剖析:英镑(GBP)

      宏观经济概况   英国是世界第四大经济体系,2004年的国内生产总值接近2兆美元。 英国央行是世界上最有效的央行之一。 多年来,英国经济从强经济增长、低失业率、具有扩张生产能力和恢复能力的消费支出中受益。 消费者的消费力大部分来自英国强大的住宅市场,2003年达到了最高点。 英国是以服务业为中心的经济体,制造业在GDP中的比重日益减少,现在只占全国产量的约五分之一。 英国资本市场是世界上最发达的市场之一,金融和银行业是GDP的最大贡献者。 英国的GDP大部分来自服务业,英国也是欧盟内最大的天然...

  • 基本面交易策略:关注宏观经济事件

    基本面交易策略:关注宏观经济事件

      短线交易者似乎只关心每周公布的经济数据以及它对每日交易的影响。 这对许多交易者来说非常有用,但同样重要的是,不要失去对已经发生的重大宏观事件的洞察力。 因为宏观经济事件会给市场带来相当长的时间的影响。 根据事件的规模和范围,影响力远远超过一两天的价格变化。 这些事件有可能重新认识基本面,影响着货币几个月到几年的趋势。 宏观事件,如战争、政治不确定性、自然灾害和重要国际会议,由于它们缺乏规律性,无论在心理上还是物质上都会对外汇市场产生广泛而深刻的影响。 伴随着这些事件,发生了货币的大幅度上涨和货币的...

  • 货币剖析:欧元(EUR)

    货币剖析:欧元(EUR)

      宏观经济概况   为统一欧洲,欧洲联盟发展为条约框架。 欧洲联盟目前由奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典和英国15个成员国组成。 除丹麦、瑞典和英国外,其他国家使用欧元作为统一货币。 这12个统一货币国家组成欧洲货币联盟,欧洲中央银行制定了单一货币政策。   欧洲货币联盟是世界第二大经济体系,2004年的国内生产总值达到了约12兆美元。 欧洲货币联盟拥有高度发达的固定利润、股票和期货市场,对国内和国际技术人员来说,其次是吸引人的...

  • 货币剖析:美元(USD)

    货币剖析:美元(USD)

      宏观经济概况   美国是世界主要的经济实力,2004年的国内生产总值( GDP )超过了11兆美元。 这是世界上最大的GDP值,根据购买力平价模型,是日本的3倍、德国的5倍、英国的7倍。 美国是一个主要重视服务业的国家,80%的国内生产总值来自房地产、交通运输、金融、健康服务和商业服务行业。 但是,美国工业的绝对规模,美元对工业业的发展状况特别敏感。 美国有世界上流动性最强的股票市场和固定收益市场,外国投资者一直在增购美元资产。 国际货币基金组织( IMF )统计显示,外国对美国的直接投资大约...

  • 杠杆套息交易

    杠杆套息交易

      杠杆套息交易是世界性的宏观对冲基金和投资银行特别喜欢的交易战略之一。 这是全球宏观交易的精髓。 简单来说,套利交易包括多买入高利率货币、卖出低利率货币、清空利率货币。 进取的投机者没有面临汇率的风险。 这意味着不仅得到了两种货币之间的利率差额,投机者还赌利率高的货币会上涨。 对于面临汇率风险的人来说,利率差通常只有1~5%左右,但交易者如果使用~10倍的财务杠杆,利率差能够获得相当丰富的利益。 想想看,2.5%的利息差乘以10倍的财务杠杆的话,是25%。 但是,财务杠杆也会增加损失,如果不能妥善管...

    MT5 2016-10-18 93 0 外汇市场即日交易
  • 货币剖析:新西兰元(NZD)

    货币剖析:新西兰元(NZD)

      宏观经济概况   新西兰是一个非常小的经济体系,2004年的国内总产值接近860亿美元。 实际上,书籍出版时,新西兰的人口还不到纽约市人口的一半。 这曾经是经济合作与发展组织( OECD )中规范最严格的国家之一,过去20年,国家逐渐发展成开放、现代化、稳定的经济体系。 1994年通过《财政职责法案》 ( fiscalresponsibilityact ),国家追求从农业和畜牧业的社会向知识型经济体的转变,具有高技能、高就业和高附加价值的产生。 该法案规定了法律标准,政府必须对其财政表现向公众...

  • 货币剖析:澳大利亚元(AUD)

    货币剖析:澳大利亚元(AUD)

      宏观经济概况   据国内生产总值( GDP )统计,澳大利亚是亚太地区第五大国家。 2004年国内生产总值接近7500亿美元。 尽管经济体系比较小,但人均计算与西欧的许多工业国相当。 澳大利亚是以服务业为中心的经济体系,约79%的GDP来自金融业、房地产业、商业服务等行业。 但澳大利亚也有贸易赤字,制造业在国家出口贸易中占据首位。 农产品和矿产出口占所有制造业出口的60%以上。 因此,经济对商品价格的变化很敏感。 以下是澳大利亚最重要的贸易伙伴排行榜,这些国家的经济是低迷还是快速增长,都会影响...

  • 移动平均线的完美秩序

    移动平均线的完美秩序

       移动平均线的完美秩序是指一系列的移动平均线依次排列。 对于上升趋势,完美的秩序指的是10天的简单移动平均线高于20天的简单移动平均线,而20天的简单移动平均线高于50天的简单移动平均线。 另外,有100天也不到50天的单纯移动平均线,200天也不到100天的单纯移动平均线。 在下降趋势中,相反200天的单纯移动平均线最高,10天的单纯移动平均线最低。 移动平均线按顺序排列,通常是趋势环境的强指标。 不仅发挥了趋势侧的动能,还发挥了多支持位的作用。 为了优化这个策略,交易者必须观察ADX的读数在上...

  • 货币剖析:日元(JPY)

    货币剖析:日元(JPY)

      宏观经济概况   日本是世界第三大经济体,2004年国内生产总值超过4.6兆美元(仅次于美国、欧元区和欧洲货币联盟)。 是第二大的单一经济体系。 日本也是世界上最大的出口国之一,每年的出口额超过了5000亿美元。 商品的制造和出口,如电子和汽车,是经济的主要驱动因素,约占国内生产总值的20%。 这引起了持续的贸易顺差,尽管有严重的结构性缺陷,但还是为日元创造了内在的需求。 不仅是出口的差别化,日本也是原材料进口的差别化。 在进出口方面,日本的主要贸易伙伴是美国和中国。 中国的廉价商品占据了日本...

  • 通道策略

    通道策略

      通道策略不是新战略,但对外汇交易非常有效。 主要原因是货币在大部分时间狭窄的变动中,反而有向强的倾向发展的倾向。 通过观察一些图表,交易者能够容易地识别通道,频繁出现。 一般情况是在亚洲时段出现频道,在伦敦和美国时段出现突破。 许多例子表明经济数据的公布引起了渠道的突破。 因此,交易者必须密切注意经济数据的公布。 如果在形成一条通道的同时,发布了重大的美国经济数据,货币对的变动也在通道区间之上,那么突破的可能性极大,交易者不应该做相反的操作,而应该做好买入突破的准备。   我画了趋势线,画了平...

  • 用期权波动率预测市场波动

    用期权波动率预测市场波动

      用期权波动率预测市场波动   第七市简要介绍了利用期权波动率预测汇率波动。 这是非常有用的战略,也是对冲基金中很受欢迎的战略之一,所以有必要更详细地说明。 抑制变动率的定义是根据过去的价格变动,预测一定期间货币的预期变动的测定方法。 那是通过计算每天价格变化的历史年度的基准差得出的。 未来的价格有助于决定抑制波动率,但是抑制波动率被用于计算可选的价格。 这看起来相当复杂,但其应用并不复杂。 基本上,期权波动率根据历史波动数据,测定了未来一段时间内货币价格的波动率和动能。 因此,欧元/美元的每日...

  • 货币剖析:瑞士法郎(CHF)

    货币剖析:瑞士法郎(CHF)

      宏观经济概况   瑞士是世界第19个经济体系,2004年国内生产总值超过3600亿美元。 尽管经济体系比较小,但按人均国内生产总值计算,瑞士是世界上最富有的国家之一。 其繁荣的经济和先进的技术可与许多更大的经济体系匹敌。 国家繁荣主要来源于制造业、旅游业和银行业的技术专业优势。 更明确地说,瑞士闻名于世的是其化学和制药业、机械、精密仪器、钟表以及历史上着名的保守投资者秘密的金融体系。 瑞士有着政治中立的悠久历史,为国家及其货币确立了安全避难所的美称。 因此,瑞士是世界离岸资金( offshor...

  • 货币剖析:加拿大元(CAD)

    货币剖析:加拿大元(CAD)

      宏观经济概况   加拿大是世界第七大国家,2004年国内生产总值达到9800亿美元。 从1991年起加拿大经济持续增长。 加拿大早期经济的发展以开采和出口自然资源为主,因此通常已知有基于资源的经济体系。 目前,加拿大是世界上第五大黄金生产国和第十四大石油生产国。 但是,实际上国内生产总值的约2/3来自服务业,每4名加拿大人中就有3人在服务业工作。 服务行业的蓬勃发展,是公司承包大部分服务业务的一定原因。 例如,一家制造公司把他们的配送服务分包给运输公司。 然而,制造业和资源产业对加拿大经济依然...

  • 内部日突破游戏

    内部日突破游戏

      本书强调了波动性交易( Volatility trading )是专业交易员最常用的战略之一。 解释波动性变化的方法有很多,实际上,最简单的战略需要锐利的眼睛。 虽然这是在专业交易中被普遍使用的战略,但是交易的初学者总是对其简单、正确、可靠性感到吃惊。 突破交易者需要基本的蜡烛图,能够区分日中交易。   内部日期的定义是,当天交易的振幅包含在前一天的振幅中,换言之,当天的最高点和最低点不超过前一天的最高点和最低点。 在进行可变交易之前,至少需要两个内部日期。 内部的日子越多,变动性急剧增加或突...

  • 淡出双零价位

    淡出双零价位

      淡出双零价位.市场结构被最广泛忽视,但是是有利的交易领域。 在市场的微观结构和动态发展方面,如果能够锻炼敏锐的理解力,交易者就会获得难以置信的优势。 为了从中日变动中获益,可能是最可靠的战略之一。 对市场的动态变化培养感觉是从短期变动中受益的关键。 外汇交易中特别重要的是,影响日中价格行为的主要原因是订单流程。 事实上,许多个人交易者无法知道卖方银行的订单流量,即日交易者必须学会如何识别并参与触发大量订单的价格区域,以便在短期波动中获利。 对日中交易者来说,该技术非常有效,可以使交易者和市商站在同...

  • 选择最强的货币对

    选择最强的货币对

      在交易外汇时,许多交易者形成了错误的观念,只考虑货币对中的特定货币,不考虑货币对中两种货币的相对强弱。 在外汇市场上,无视外国的经济状况,不仅影响利益的可能性很高,还增加了损失的机会。 面对强大的经济实体,与失败的可能性高,上升的可能性高的货币对抗的话,交易的货币急剧下跌,陷入困境。 同样,货币对的其他货币也一样坚定的话,交易所得到的利益可能不大。 因此,寻找强经济实体/弱经济实体货币对是获取最大利润的好策略。   例如,2005年3月22日,美国联邦储备局在联邦公开市场委员会( FOMC )...

  • 过滤假突破

    过滤假突破

      虽然突破交易的利益非常大,但是很多突破以失败告终,所以突破交易也有可能失望。 外汇市场经常假突破的主要原因是外汇市场比其他市场更容易受技术因素驱动。 因此,很多市场参与者故意做出突破,欺骗其他没有察觉到的交易者。 为了过滤潜在的假突破,必须通过价格行为来判断哪个突破有更高的胜算。 我为这个战略制定了一些规则,利用了强有力的趋势市场,它更新了最高,并降到了最近的最低,然后又反过来更新了最高。 这种情况通常具有非常高的成功率。 这是因为,在不稳定的交易者彻底登场后,只有当时还有资金的真正玩家才会重新入...

  • 第九章 基本面交易策略

    第九章 基本面交易策略

    本章内容简介: 选择最强的货币对 杠杆套息交易 基本面交易策略:关注宏观经济事件 商品价格作为一个领先指标 使用债券的价差作为外汇的领先指标 基本面交易策略:风险逆转 运用期权波动率预测市场的波动 基本面交易策略:中央银行干预...

    MT5 2011-01-20 79 0 外汇市场即日交易
  • 第十章主要货币对的概况和特征

    第十章主要货币对的概况和特征

      第十章主要货币对的概况和特征   对所有交易者来说,非常重要的是,要很好地掌握共同货币所属国家的总体经济特征,以便衡量哪些经济数据和因素对货币波动影响最大。一些货币倾向于跟随商品的价格波动,而另一些货币的波动正好相反。此外,交易者还需要知道预期和实际经济数据之间的差异。换句话说,解释这一新突破及其对外汇市场的影响,最重要的是判断市场是否期待这一消息。这就是所谓的“市场折扣机制”。外汇市场与新闻的相关性非常重要。与意料之外的消息或数据相比,符合市场预期的消息或数据对货币波...

    MT5 2010-09-14 86 0 外汇市场即日交易
  • 将债券价差用作外汇的领先指标

    将债券价差用作外汇的领先指标

      将债券价差用作外汇的领先指标   交易者知道利率是投资决策不可或缺的组成部分,可以将市场转向哪个方向。 联邦公开市场委员会( FOMC )的利率决议,在震撼外汇市场数据的排行中排名第二,仅次于失业数据。 利率调整不仅有短期影响,而且对外汇市场有长期影响。 在相互关联的外汇市场中,中央银行的利率决议影响多种货币对。 间接收益工具,如伦敦银行业者利率( LIBOR )和10年债券收益率的差异可以作为货币变动的领先指标。 在外币交易中,利率差异是基本货币(货币对的第一个货币)的利率减去估计货币(货币...

    MT5 2010-08-29 90 0 外汇市场即日交易
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